Conference Stochastic Dynamics (SAMOS, 2007) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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- Education
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Enregistrement des conférences "Stochastic Dynamics" organisées par l'équipe de recherche SAMOS les 11 et 12 juin 2007. Les résumés des intervenants sont également disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-conf-stochastic-dynamics). Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2007
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01 - Intervention du président de l'Université Paris 1 - Pierre-Yves HENIN
Monsieur Pierre-Yves Hénin, Président de l'Université Paris 1, acceuille des participants à la conférence et se félicite que le Centre Pierre Mendès-France serve de cadre à cette manifestation scientifique. Bande son disponible au format mp3 Durée : 6 mn
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02 - Présentation du Centre d'Economie de la Sorbonne - Cuong LE VAN
Monsieur Cuong Le Van, Directeur du Centre d'Economie de la Sorbonne, présente ce centre en décrivant plus particulièrement les thématiques de recherche en mathématiques qui y sont développées. Bande son disponible au format mp3 Durée : 4 mn
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03 - Property of the density for a three dimensional stochastic wave equation - Marta SANZ-SOLE
Consider the stochastic wave equation in dimension , , where denotes the formal derivative of a Gaussian stationary random field, white in time and correlated in space. Using Malliavin calculus, with Quer-Sardanyons we proved the existence and regularity of density of the law of the solution to the SPDE for any fixed . Denote this density by . More recently, with R. Dalang, we have established joint Hölder continuity in of the sample paths of the solution . On the basis of these two results, we can go further with the study of the properties in of the function , for any fixed . Using a method developed by Watanabe and applied to SPDEs in papers by Morien and Millet and Morien, we prove joint Hölder continuity of of the same order than the sample paths of the solution. We shall explain why the strong degeneracy of the fundamental solution leads to less regularity than one could have expected. Marta SANZ-SOLE. Universitat de Barcelona. Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1182789806745 (pdf) Bande son disponible au format mp3 Durée : 55 mn
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04 - Questions - Marta SANZ-SOLE
Marta SANZ-SOLE. Universitat de Barcelona. Bande son disponible au format mp3 Durée : 4 mn
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05 - Random Attractors and the Preservation of Synchronization in the Presence of Noise - Peter KLOEDEN
The long term behaviour of dissipatively synchronized deterministic systems is determined by the system with the averaged vector field of the original uncoupled systems. This effect is preserved in the presence of environmental i.e., background or additive noise provided stochastic stationary solutions are used instead of steady state solutions. Random dynamical systems and random attractors provide the appropriate mathematical framework for such problems and require Ito stochastic differential equations to be transformed into pathwise random ordinary differential equations. An application to a system of semi-linear parabolic stochastic partial differential equations with additive space-time noise on the union of thin bounded tubular domains separated by a permeable membrane will be considered. What happens with linear multiplicative noise will also be considered. This a joint work with Tomas Caraballo (Sevilla) and Igor Chueshov (Kharkov). Based on the papers T. Caraballo and P.E. Kloeden, The persistence synchronization under environmental noise. Proc. Roy. Soc. London. A461 (2005), 2257-2267. T. Caraballo, I. Chueshov and P.E. Kloeden, Synchronization of a stochastic reaction-diffusion system on a thin two-layer domain. SIAM J. Math. Anal. (to appear) Peter KLOEDEN. Johann Wolfgang Goethe University. Bande son disponible au format mp3 Durée : 39 mn
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06 - Questions - Peter KLOEDEN
Peter KLOEDEN. Johann Wolfgang Goethe University. Bande son disponible au format mp3 Durée : 4 mn