E se acquistassi AZIONI solo dopo che il mercato ha avuto un anno negativo‪?‬ Pensati Libero

In questo episodio vedremo quali sarebbero stati i risultati di un investimento dal 1928 ai nostri giorni, fatto nell'S&P500 ma solo negli anni successivi ad un crollo di borsa, in relazione ad un investimento di pari controvalore in un più semplice piano d'accumulo annuale sempre sullo stesso indice azionario. Market timing o gestione passiva, chi avrà la meglio?

Per ascoltare l'episodio precedente: https://open.spotify.com/episode/5OMYfxui78LC3g8fLSVSlr?si=Djg99OEcQQOkZs9iNk5IFg

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Trascrizione dell'episodio:

Oggi vedremo i risultati di uno studio interessante che ci mostra cosa sarebbe successo se avessimo investito in azioni solo dopo ogni qual volta che il mercato azionario abbia registrato un rendimento negativo. Ma prima di tutto questo... sigla! Oggi parleremo di questo interessante studio che cercherà di verificare se sia una buona idea investire nel mercato azionario solo dopo che si sia verificato un anno negativo. Questa strategia di market timing si sviluppa in questo modo. supponiamo di avere 1.000€ da investire ogni anno. Il primo giorno di negoziazione di ogni anno si possono investire questi soldi o in un etf che replica l’indice S & P 500 o più semplicemente possiamo decidere se tenere i nostri mille euro in contanti. Per decidere se investire nell’etf o se tenere questi soldi in contanti l’unica cosa che dobbiamo guardare è come si è comportato l’indice sp500 nell'anno precedente. Se l'S & P 500 ha registrato rendimenti positivi, terremo i 1000€ in contanti. Se invece l'S & P 500 ha registrato rendimenti negativi, investiremo nell’etf. Questa è una semplice strategia di market timing. La logica alla base di questa strategia è che se il mercato azionario ha registrato un rendimento negativo nell'anno precedente, forse è più probabile che si verifichi un rendimento positivo nel prossimo anno. Allo stesso modo, il mercato non aumenta sempre ogni anno all’infinito, quindi se il mercato l’anno precedente ha avuto rendimenti positivi, forse è più probabile aspettarsi una prossima annata negativa. Questo concetto è forse più conosciuto come ritorno alla media. Per vedere se questa tecnica di previsione molto semplice è stata efficace vediamo ora i risultati di questo studio. Sono stati scaricati i dati dei rendimenti annuali dell'S & P 500 dal 1928 fino al 2018. Ed è stato esaminato il modo in cui questa strategia di market timing si è comportata in questo intervallo di tempo, confrontandola con una altra strategia di investimento molto famosa, il dollar cost averaging, meglio conosciuto in Italia come pac. Nello studio in questione le due strategie si sviluppano nel seguente modo: Per il dollar cost averaging all'inizio di ogni anno, vengono investiti 1.000€ in un etf sull’S&P 500 indipendentemente dall'andamento del mercato nell'anno precedente. Per la strategia di Market Timing invece all'inizio dell'anno vengono investiti 1.000€ in un etf sull’S&P 500 solo se il mercato ha registrato un rendimento negativo nell'anno precedente.

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