过拟合 | Overfitting

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关于量化交易、证券投资，以及选择与未来

  1. 3天前

    EP28. 中国股市中的机器学习因子投资

    在中国股市中如何展开基于机器学习的多因子量化投资策略？这期节目和你谈谈相关的事情。

    12 分钟

  2. 9月1日

    EP27. 量化投资与利率市场

    利率市场是指进行各种利率相关金融工具交易的市场体系。在这个市场中，资金的供求关系决定了借贷的价格，也就是利率水平。这是一个非常重要金融市场组成部分，也在一般量化投资投研会被忽视的一个市场。这期节目向你介绍利率市场。

    9 分钟

  3. 8月24日

    EP26. 你需要了解的风险平价策略

    风险平价策略是一种投资组合管理方法，其核心理念是让投资组合中每个资产或资产类别对总体风险的贡献相等，而不是按照传统的市值权重或等权重方式配置资产。这种策略的优势在于能够更好地分散风险，减少对单一资产类别的过度依赖，特别是在市场动荡时期可能表现更加稳定。不过，由于其倾向于配置更多的低收益资产，在牛市中可能会错失一些收益机会。 https://overfitting.xyz

    12 分钟

  4. 8月17日

    EP25. 基于 Scikit-Learn 的投资组合优化库：skfolio

    skfolio是一个基于scikit-learn构建的Python库，用于投资组合优化和风险管理。它提供了与scikit-learn兼容的统一接口和工具，用于构建、微调、交叉验证和压力测试投资组合模型。 https://overfitting.xyz

    10 分钟

  5. 8月12日

    EP24. 聊一聊几个 Python 时序数据特征提取工具

    对于时间序列数据的特征工程是量化策略分析师日常最核心的工作内容。这期节目聊一聊常用的几个开源 Python 时间序列数据特征提取工具。

    11 分钟

  6. 8月10日

    EP23. 基于 DuckDB 的数据湖方案：DuckLake

    DuckLake 是一种基于 SQL 和 Parquet 构建的开放湖仓格式。DuckLake 将元数据存储在目录数据库中，并将数据存储在 Parquet 文件中。DuckLake 扩展允许 DuckDB 直接从 DuckLake 读取和写入数据。这期节目向你介绍 DuckLake

    8 分钟

  7. 8月5日

    EP22. 机器学习在金融领域的应用

    这期节目向你介绍机器学习在金融领域应用的相关情况。 WebSite: https://overfitting.xyz/

    12 分钟

  8. 8月3日

    EP21. Rust + Python 量化交易框架：NautilusTrader 介绍

    NautilusTrader 可以说是这两年风头最盛的开源量化交易框架，其核心基于 Rust 实现又提供 Python API 兼顾效率与便捷，这期节目向你介绍 NautilusTrader 。

    9 分钟
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关于

关于量化交易、证券投资，以及选择与未来

信息

  • 创作者
    过拟合
  • 活跃年份
    2025年
  • 单集
    28
  • 分级
    儿童适宜
  • 版权
    © 过拟合@小宇宙App
  • 节目网站
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