Danmarks grundigste realkreditpodcast

Nykredit Markets
  • 4,8 (6)
  • Investering
  • Hver anden uge

Danmarks grundigste realkreditpodcast er en podcast rettet mod institutionelle investorer, der handler med danske realkreditobligationer, men alle med interesse for markedet kan lytte med. Vi diskuterer aktuelle markedstemaer og giver vores syn på relativ værdi i dansk realkredit. Vi kommer omkring emner som udstedelse, udtræk, refinansieringsauktioner, udenlandske investorer og meget mere. I særafsnit går vi i dybden med enkelte temaer, så som hedgingstrategier, breakeven træk i højkuponer og farveforskelle. Podcasten giver dig et grundigt indblik i alt hvad der rører sig i dansk realkredit.

  1. Trader's View, part II

    23. jun.

    Trader's View, part II

    I dag har jeg Frederik Spedtsberg med i podcaststudiet til endnu en omgang Traders View i Danmarks Grundigste Realkreditpodcast. Vi diskuterer, hvad krigen har gjort — og ikke gjort — ved de konverterbare obligationer. Selv om renter og volatilitet har rykket sig markant, har OAS-spændene været overraskende stabile. Vi taler om, hvordan lav udstedelse har hjulpet markedet gennem uroen, og hvorfor market makers ikke er blevet presset som i tidligere stressperioder? Frederik giver også sit syn på investoradfærd, fast money-flow og de hedges, der faktisk har virket. Podcasten er henvendt til professionelle og institutionelle investorer, men alle er selvfølgelig mere end velkomne til at lytte med her

    11 min.
  2. Fredsaftalens betydning for realkreditobligationerne?

    16. jun.

    Fredsaftalens betydning for realkreditobligationerne?

    I dagens episode diskuterer vi, hvad fredsaftalen kan komme til at betyde for realkreditobligationer. Hvad gør nye produkter ved udstedelsen? Hvordan ser den relative prisfastsættelse ud? Og er der udsigt til terminsperformance? Tak fordi du lytter med.

    10 min.
  3. Dyre RTL-obligationer & lukkeeffekter

    29. maj

    Dyre RTL-obligationer & lukkeeffekter

    I denne episode diskuterer vi: Lukkeeffekter i de konverterbare – hvilke obligationer står til at vinde mest? Og er det overhovedet umagen værd, eller bliver det hele spist op af handelsomkostninger? Vi ser også på den generelle prisfastsættelse af konverterbare obligationer og endelig på, hvorfor de lange RTL’er handler så dyrt, at man næsten får lyst til at tjekke sin Python-kode for fejl én gang til!

    12 min.
  4. Dedikeret afsnit om FRN-auktionerne!

    13. maj

    Dedikeret afsnit om FRN-auktionerne!

    Podcast om FRN-auktionerne!  Vi har dedikeret et helt afsnit til alene at tale omFRN-auktionerne, som løber af stablen i de sidste to uger af maj.   Vi taler om mængder, typer af FRN’er på auktionerne, forventningertil spænd og forventninger til fremtidig FRN-udstedelse.   FRN-mængderne er beskedne i år i forhold til tidligere, så selvomspændene er lave, er vi fortrøstningsfulde med hensyn til den relativeprisfastsættelse.

    16 min.
  5. Værdi, relativ prisfastsættelse og korrelation

    8. maj

    Værdi, relativ prisfastsættelse og korrelation

    I denne episode diskuterer vi den relative prisfastsættelse og den "manglende" korrelation mellem vol og OAS samt korrelationen mellem ITraxx og konverterbare og endelig diskuterer vi hvor ser vi værdi?

    15 min.
  6. Hvorfor har RTL5-udstedelsen overrasket i første kvartal?

    14. apr.

    Hvorfor har RTL5-udstedelsen overrasket i første kvartal?

    I dag dykker vi ned i den fortsatte RTL5-udstedelse – og hvorfor den har overrasket i første kvartal. Derudover tager vi temperaturen på vores RTL5-anbefaling – inklusiv kurvestejlere og swap-overlays. Har det virket? Og hvor står vi nu? Vi kigger også på de korte RTL’er, som ikke helt har opført sig som forventet. Og så runder vi de kommende maj-auktioner – hvor store bliver de egentlig i år? Hvad betyder lavere udløb og ændret refinansiering for spændene?

    13 min.
  7. Påskespecial - De konverterbare skylder!

    31. mar.

    Påskespecial - De konverterbare skylder!

    I denne påskespecial af vores podcast er vienige om, at de konverterbare skylder på OAS-kontoen, og at spændudvidelser derfor er det mest sandsynlige udfald herfra. Derudover diskuterer vi nettostillingensbetydning for de korte RTL-spænd samt termineffekten.

    11 min.
  8. Massive markedsbevægelser – og pengeuge

    10. mar.

    Massive markedsbevægelser – og pengeuge

    I podcasten taler vi bl.a. om: • Hvorfor de konverterbare reagerede så sent og så lidt (målt på OAS) på markedsuroen 📊 • Hvorfor RTL5 i øjeblikket ser interessante ud 👀 • Hvad vi forventer af ultimoudstedelsen i marts 📅 • Vores forventninger til terminsperformance 📈 • og til sidst diskuterer vi kort de nye obligationer, der eråbnet i forbindelse med det forestående årgangsskift 🏦

    17 min.
Se alle (41)

Anmeldelser og vurderinger

4,8
ud af 5
6 vurderinger

Om

Danmarks grundigste realkreditpodcast er en podcast rettet mod institutionelle investorer, der handler med danske realkreditobligationer, men alle med interesse for markedet kan lytte med. Vi diskuterer aktuelle markedstemaer og giver vores syn på relativ værdi i dansk realkredit. Vi kommer omkring emner som udstedelse, udtræk, refinansieringsauktioner, udenlandske investorer og meget mere. I særafsnit går vi i dybden med enkelte temaer, så som hedgingstrategier, breakeven træk i højkuponer og farveforskelle. Podcasten giver dig et grundigt indblik i alt hvad der rører sig i dansk realkredit.

Oplysninger

Måske vil du også synes om