La City con Rubén Martínez

Rubén Martínez
  • 0.0 (0)
  • Inversiones
  • Semanales

El espacio donde hablamos sobre trading real. Podcast con contenido aplicable, estrategias y herramientas sobre trading algorítmico y dinero.

  1. hace 3 h

    Cómo gestionar el riesgo de tus estrategias de trading (3 Niveles)

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca 👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaGestión de Riesgo en Trading Algorítmico: 3 Formas Prácticas de Dimensionar la Posición de tus operaciones.La idea es aterrizar la gestión de riesgo en trading centrándose en el riesgo por operación y su impacto en backtests y en real. Una buena estrategia y una buena gestión de riesgo se potencian, y que una mala gestión puede destruir una ventaja por completo.Vemos tres enfoques sencillos y efectivos: lotaje fijo (simple pero sacrifica rendimiento y puede arriesgar de más según stop), riesgo porcentual de la cuenta (maximiza interés compuesto pero distorsiona el backtest y amplifica drawdowns, especialmente con portfolios) y riesgo monetario fijo por operación basado en el capital inicial (más equilibrado para evaluar y replicar). Veremos el ejemplo en una estrategia del Nasdaq operando el micro futuro con +400 trades para ver cómo cambian rentabilidad y drawdown. Siempre es recomendable revisar y escalar el riesgo periódicamente según objetivos, margen y tolerancia.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción 01:29 El riesgo de una estrategia08:49 Tres enfoques clave para gestionar el riesgo de un trade09:11 Lotaje fijo12:54 Riesgo porcentual18:55 Cantidad fija por trade22:12 Futuros y granularidad25:10 Backtest comparativo31:16 Mito del 1 por ciento por operación34:54 Plan de escalado36:58 Riesgo en portfolio46:40 Checklist final50:33 Cierre y despedida

  2. hace 4 días

    Cómo saber si tu estrategia de trading ha dejado de funcionar

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCuándo Desconectar una Estrategia de Trading Algorítmico: Edge, Drawdown y Métricas ClaveQué hacer después de crear estrategias de trading algorítmico: cómo revisarlas y decidir cuándo desconectarlas.Desconectar por pérdidas puntuales o solo por rentabilidad es un error, no solo a veces por falta de relevancia estadística, sino porque un drawdown no implica perder la ventaja. La clave es entender el “edge” (qué origina la rentabilidad) y vigilar si cambió o desapareció por cambios de mercado, estructura, horarios, liquidez o porque la ineficiencia se ha cubierto.Para eso también es importante distinguir entre ventaja y estrategia, la cual puede tener una posible sobreoptimización con respecto a la ventaja en crudo por diversas causas.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción 01:38 Ventaja y desconexión de estrategias de trading05:37 Cómo se pierde el edge de una estrategia10:20 Drawdown vs perder la ventaja19:09 Métricas y protocolo de desconexión22:34 Varianza y criterio25:55 IA y falsas promesas37:05 Resumen de las causas para revisar una estrategia39:31 Ejemplo de edge perdido: el January Effect42:23 Liquidez y robustez de un edge46:29 Elegir mercados y objetivos50:19 Cierre y despedida

  3. 28 oct

    Como Combinar Estrategias de Trading para Resultados Reales (Hazlo Bien)

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCómo Construir un Portfolio de Trading Algorítmico (sin caer en los errores comunes)El siguiente paso tras automatizar una estrategia es crear otras, y construir un portfolio combinando varias de ellas.Pero esto no consiste en “sumar sistemas” ni en fijarse solo en la correlación histórica, ya que los resultados (buenos y malos) se amplifican, especialmente si cometes errores.El objetivo de un portfolio es aumentar el retorno por unidad de riesgo y suavizar la curva, no solo ganar más. A partir de un número de estrategias la diversificación aporta rendimientos decrecientes, y hay que evitar concentrarse en los mismos mercados (p. ej., varios sistemas largos en Nasdaq). Para diversificar “de verdad” hay que combinar más cosas.Se muestra un ejemplo de portfolio con cinco estrategias, y se destaca la eficiencia de capital de los futuros y la importancia del sizing, evitar la sobreoptimización y gestionar expectativas.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Introducción a portfolios de estrategias01:12 Errores al combinar sistemas de trading03:18 La trampa de la correlación04:38 Cuántas estrategias necesitas13:22 Cómo elegir activos 18:33 Diversificación real 22:26 Combinar lógicas y temporalidades26:16 Diversificar en dirección31:07 Ejemplo de portfolio36:49 Eficiencia con futuros39:29 Riesgos y psicología43:38 Preguntas clave y conclusiones

  4. 24 oct

    Cómo crear estrategias rentables en real (La Clave)

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca 👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaCómo Crear Estrategias Rentables en Trading Algorítmico: Encuentra el Edge y opera con ventaja realEl punto de partida para crear estrategias rentables en trading algorítmico es identificar una ventaja real (edge) basada en ineficiencias explicables del mercado, y no confundirla con herramientas, datos, IA, indicadores “secretos” u optimizaciones. Importante diferenciar un edge o ventaja de una estrategia: el edge puede no ser operable en bruto y requiere una metodología para convertirlo en un sistema robusto. Se describen cuatro pasos: detectar la ventaja (lo más difícil), estudiarla y mejorarla, validarla con datos y ponerla a operar. Se aportan ejemplos de edges como estacionalidades (commodities), volatilidad en aperturas (ORB de Toby Crabel), flujos y rebalanceos entre activos, y relaciones macro como tipos de interés y tecnológicas/Nasdaq. Se advierte sobre optimizar por rentabilidad y sobreajustar, y se recomienda priorizar robustez, simplicidad, entender cuándo el edge se deteriora y apoyarse en inteligencia colectiva.📚 Capítulos – Puntos interesantes:00:00 Bienvenida y objetivo03:34 Qué es un edge04:36 Como usar correctamente la IA y otras herramientas12:47 Una metodología en cuatro pasos14:41 Ventajas estacionalidades explicables21:58 Ventajas como los sesgos de mercado e inflación24:48 Volatilidad como ventaja (estrategia ORB)28:21 Explotar flujos entre activos34:10 Validación y robustez como pasos clave37:25 Ejemplo de ventaja y su estrategia con RSI44:13 Conclusiones

  5. 21 oct

    El Mejor Bróker para tu Operativa (+ Checklist)

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaElige correctamente bróker para Trading: ejecución, comisiones, activos y seguridad (con ejemplos de operativa real)En este episodio se explica por qué elegir bien el bróker y el entorno de operativa es clave para optimizar los resultados y aprovechar al máximo el potencial de tu operativa.Se destaca que la elección depende del objetivo, la estrategia, los activos disponibles (futuros, acciones, small caps…), el tipo de operativa (frecuencia, intradía vs largo plazo, manual/discrecional vs algorítmica) y el capital, poniendo énfasis en la seguridad y regulación de los fondos, cuentas segregadas y remuneración del cash.Veremos como el coste de operar no es solo la comisión visible: ejecución, spread, slippage, impacto en mercado, apalancamiento y cambio de divisa pueden determinar si un edge sobrevive.Se muestran ejemplos reales de operaciones.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Intro02:47 Define tu objetivo03:53 Activos y acceso real08:22 Frecuencia y ejecución10:50 Plataformas y APIs14:21 Capital y seguridad21:53 Perfiles y ejemplos26:38 Costes más allá comisiones31:07 Slippage con ejemplos34:27 Escalabilidad y backtests41:23 Apalancamiento y divisa47:30 Checklist y cierre

  6. 17 oct

    Cómo generar un sueldo extra con +50k gestionando capital propio (realista)

    👉 Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/biblioteca 👉 Si quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-esperaTrading Algorítmico: cómo buscar un “sueldo extra anual” con 50.000€ (portfolio real)Charla sobre objetivos y alternativas realistas para rentabilizar capital más allá de las típicas opciones de depósitos, fondos indexados o inversión inmobiliaria. Se plantea fijar punto de partida y objetivo y por qué la inflación y las rentabilidades medias de la renta variable (7–10%) pueden quedarse cortas con capitales a partir de 50.000.Gestionar capital propio con trading algorítmico es una gran alternativa para tener mayores rentabilidades, un control de exposición, escalabilidad, y una operativa automatizada. Con drawdowns del 20% o menos se puede aspirar a 40–45% anualizado, y se muestra un ejemplo de portfolio con cinco estrategias en futuros (Nasdaq, S&P, oro, gas natural y petróleo) backtesteado desde 2015 sobre una cuenta de 50.000.📚 Capítulos – Puntos interesantes del Podcast:00:00 Intro03:27 Objetivo de ingresos realista06:35 Rentabilidades pasivas vs activas09:33 Inflación y alternativas16:19 Trading algorítmico con control20:35 Ventajas fiscales del capital propio23:52 Costes y automatización34:55 Rentabilidad riesgo y apalancamiento38:41 Portfolio ejemplo de 5 estrategias45:53 Resultados del backtest y métricas52:07 Claves finales

  7. 13 sep

    Cómo conseguir rentabilidad operando en real con futuros | Alfonso

    Accede Gratis a todos los Recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/bibliotecaSi quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-espera

  8. 10 sep

    Cómo conseguí mis objetivos de trading en menos de un año | José Manuel

    Accede Gratis a todos los recursos para crear estrategias y automatizadas y hacer de esto un negocio: https://programa.enlacity.com/bibliotecaSi quieres que te ayudemos a conseguir rentabilidad con estrategias automatizadas, aquí: https://programa.enlacity.com/org-programa-lista-espera

Ver todo (156)

Acerca de

El espacio donde hablamos sobre trading real. Podcast con contenido aplicable, estrategias y herramientas sobre trading algorítmico y dinero.

Información

  • Creador
    Rubén Martínez
  • Años de actividad
    2021 - 2026
  • Episodios
    156
  • Clasificación
    Explícito
  • Copyright
    © Rubén Martínez
  • Mostrar sitio web
    La City con Rubén Martínez

También te podría interesar